Сравнение QCMD с SHRT
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -22.82% for SHRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -18.12%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -18.12% | -5.57% |
Correlation
The correlation between QCMD and SHRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
QCMD
SHRT
Сравнение QCMD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -1.03 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -2.16 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SHRT
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -26.57% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -22.30% | -33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -26.57% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -8.49% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 11.13% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SHRT
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 4.37% | +20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 11.44% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 13.53% | +36.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 12.84% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 12.84% | +37.51% |
Сравнение комиссий QCMD и SHRT
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SHRT
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SHRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to SHRT (4.37%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs SHRT's -26.57%.
On 1-year performance, SHRT leads with -22.82% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -22.82% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.35% for SHRT.
QCMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор