Сравнение QCMD с SHRT
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -17.15%.
QCMD
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -28.50%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -37.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -15.15%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -38.50% | -11.76% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -17.15% | -5.75% |
Correlation
The correlation between QCMD and SHRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. SHRT — Ранг доходности на риск
QCMD
SHRT
Сравнение QCMD c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.01 | -0.79 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QCMD и SHRT
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -25.98% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.81% | -25.70% | -29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -8.15% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.28% | 13.04% | +34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.28% | 12.77% | +34.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.28% | 12.77% | +34.51% |
Сравнение комиссий QCMD и SHRT
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и SHRT
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.86% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and SHRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
QCMD has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор