Сравнение QCMD с HDGE
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs 2.13% for HDGE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.31%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам QCMD и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.31% | -1.75% |
Correlation
The correlation between QCMD and HDGE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. HDGE — Ранг доходности на риск
QCMD
HDGE
Сравнение QCMD c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.17 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 0.36 | -2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и HDGE
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -93.88% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -12.26% | -43.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -93.09% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -70.18% | +54.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 6.00% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и HDGE
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 5.88% | +19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 13.03% | +32.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 18.22% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 24.19% | +26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 23.49% | +26.86% |
Сравнение комиссий QCMD и HDGE
QCMD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и HDGE
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности HDGE в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and HDGE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to HDGE (5.88%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with 2.13% vs -38.22% for QCMD. On fees, QCMD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a 2.13% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QCMD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
QCMD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.32% for HDGE.
They also come from different issuers: Direxion and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор