Сравнение QCMD с CRSH
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QCMD returned -27.53% vs -14.55% for CRSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -16.73%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 9.04%.
QCMD
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- -21.30%
- С начала года
- -16.73%
- 1 год
- -27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -16.73% | -11.76% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -17.90% |
Correlation
The correlation between QCMD and CRSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QCMD
CRSH
Сравнение QCMD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.46 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.72 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и CRSH
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -63.68% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -31.54% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -57.10% | +18.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -43.82% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 20.35% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и CRSH
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 13.48% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.46% | 24.78% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.82% | 36.10% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 47.27% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 47.27% | +3.33% |
Сравнение комиссий QCMD и CRSH
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и CRSH
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CRSH в 82.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 3.59% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and CRSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (16.74%) compared to CRSH (13.48%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -14.55% vs -27.53% for QCMD. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -14.55% return vs -27.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 3.59% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор