Сравнение QCMD с CRSH
QCMD (Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QCMD is a Inverse Equities fund managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, QCMD returned -38.22% vs -12.42% for CRSH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QCMD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности QCMD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMD показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.03%.
QCMD
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 14.28%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -28.41%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | -29.99% | -11.76% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -17.90% |
Correlation
The correlation between QCMD and CRSH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
QCMD
CRSH
Сравнение QCMD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.37 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -0.57 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMD и CRSH
Максимальная просадка QCMD за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -63.68% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -33.45% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -55.92% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -43.44% | +28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 21.75% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMD и CRSH
Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares (QCMD) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что QCMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 9.51% | +15.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 22.34% | +22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.35% | 35.48% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.35% | 47.19% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.35% | 47.19% | +3.16% |
Сравнение комиссий QCMD и CRSH
QCMD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMD и CRSH
Дивидендная доходность QCMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности CRSH в 84.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X Shares | 4.27% | 1.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCMD and CRSH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMD has higher volatility (24.90%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, QCMD dropped -56.03% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -12.42% vs -38.22% for QCMD. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -12.42% return vs -38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QCMD.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 4.27% for QCMD.
QCMD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for QCMD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор