PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLR с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

QCLR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QCLR и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и SGRT

2026 (YTD)2025
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%4.21%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий QCLR и SGRT

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

QCLR vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.09

-1.54

Корреляция

Корреляция между QCLR и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и SGRT

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и SGRT

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLRSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-17.87%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.09%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.52%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLRSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

32.60%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

32.60%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

32.60%

-19.99%