PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLR с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QCLR и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий QCLR и QYLD

И QCLR, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QCLR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.57

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

10.32

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.00

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между QCLR и QYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QYLD

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QYLD

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-24.75%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.84%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-1.84%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-3.89%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.65%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QYLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.90%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.50%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

16.43%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.84%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.51%

-2.90%