PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с QBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds - QCLR tracks the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index while QBUF tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QCLR returned 11.39% vs 11.93% for QBUF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 4.68%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и QBUF

2026 (YTD)20252024
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%5.48%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QCLR and QBUF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between QCLR and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и QBUF

Секторы
QCLR
QBUF

Технологии

53.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QCLR
53.8%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

QCLR
2.9%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
QBUF
1.3%

Энергетика

QCLR
0.6%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
QBUF
0.2%

Недвижимость

QCLR
0.1%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QCLR vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.28

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.20

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

5.19

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

17.79

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QBUF равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.28

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.36

-0.69

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QBUF

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-8.84%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-2.31%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.01%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-0.82%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

0.67%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QBUF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.23%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

3.88%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

5.25%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

8.47%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

8.47%

+3.95%

Сравнение комиссий QCLR и QBUF

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QBUF

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and QBUF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLR has higher volatility (0.45%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QBUF leads with 11.93% vs 11.39% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.93% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for QBUF.

QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: Global X and Innovator. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.79% for QBUF.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор