PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с QB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.95%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и QB

2026 (YTD)2025
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%7.41%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		10.47%5.77%

Correlation

The correlation between QCLR and QB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов QCLR и QB

Секторы
QCLR
QB

Технологии

53.8%
49.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.3%

Промышленность

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QCLR
53.8%
QB
49.9%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
QB
16.4%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
QB
12.5%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
QB
8.6%

Здравоохранение

QCLR
4.2%
QB
5.3%

Промышленность

QCLR
2.9%
QB
3.7%

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
QB
1.6%

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
QB
1.3%

Энергетика

QCLR
0.6%
QB
0.6%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
QB
0.2%

Недвижимость

QCLR
0.1%
QB
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с JEPQQB с QQQQB с QQQYQB с QCJLQB с QBUF

Доходность на риск

QCLR vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

3.17

-2.50

Просадки

Сравнение просадок QCLR и QB

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-1.83%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.30%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-0.34%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и QB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

5.75%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

5.75%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

5.75%

+6.67%

Сравнение комиссий QCLR и QB

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и QB

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности QB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and QB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.62% for QB.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.58% for QB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор