PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 12.09%/yr vs 22.08%/yr for PAVE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

QCLR

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
-0.95%
1 год
4.86%
3 года*
12.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-0.95%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%17.92%31.01%-7.17%5.32%

Correlation

The correlation between QCLR and PAVE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.55

The correlation between QCLR and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и PAVE

Секторы
QCLR
PAVE

Технологии

58.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.2%

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
75.0%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Сырьевые материалы

1.0%
20.2%

Энергетика

0.5%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
58.7%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

QCLR
14.3%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

QCLR
11.4%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

QCLR
6.4%
PAVE
0.2%

Здравоохранение

QCLR
3.7%
PAVE

-

Промышленность

QCLR
2.6%
PAVE
75.0%

Коммунальные услуги

QCLR
1.2%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

QCLR
1.0%
PAVE
20.2%

Энергетика

QCLR
0.5%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
PAVE

-

Недвижимость

QCLR
0.1%
PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с JHEQXQCLR с QQQM
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

QCLR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.42

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.40

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

8.25

-6.56

QCLR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLR и PAVE

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-44.08%

+22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-11.91%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-26.23%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-5.19%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.20%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.46%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и PAVE

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.32%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

6.22%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

16.24%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

20.04%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

21.69%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

24.37%

-12.00%

Сравнение комиссий QCLR и PAVE

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и PAVE

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.08%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and PAVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.22%) compared to QCLR (3.32%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 22.08% vs 12.09% for QCLR. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 22.08% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 0.76% for PAVE.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while PAVE is Industrials Equities. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор