PortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLR и HEQT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QCLR и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.54%
26.19%
QCLR
HEQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLR:

0.66

HEQT:

1.03

Коэф-т Сортино

QCLR:

0.99

HEQT:

1.47

Коэф-т Омега

QCLR:

1.13

HEQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

QCLR:

0.68

HEQT:

1.01

Коэф-т Мартина

QCLR:

1.93

HEQT:

3.84

Индекс Язвы

QCLR:

4.75%

HEQT:

2.78%

Дневная вол-ть

QCLR:

13.95%

HEQT:

10.33%

Макс. просадка

QCLR:

-21.77%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

QCLR:

-9.27%

HEQT:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -2.78%.


QCLR

С начала года

-5.83%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.29%

1 год

8.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEQT

С начала года

-2.78%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-1.47%

1 год

9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLR и HEQT

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.


График комиссии QCLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLR: 0.60%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEQT: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLR и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLR: 0.66
HEQT: 1.03
Коэффициент Сортино QCLR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLR: 0.99
HEQT: 1.47
Коэффициент Омега QCLR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLR: 1.13
HEQT: 1.21
Коэффициент Кальмара QCLR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLR: 0.68
HEQT: 1.01
Коэффициент Мартина QCLR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLR: 1.93
HEQT: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.03
QCLR
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и HEQT

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности HEQT в 1.26%


TTM2024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
9.44%8.89%0.47%0.28%1.64%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.26%1.29%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и HEQT

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.27%
-6.10%
QCLR
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и HEQT

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.59%
5.78%
QCLR
HEQT