Сравнение QCLR с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
QCLR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QCLR и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 0.03% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и HEQT
QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
QCLR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
QCLR
HEQT
Сравнение QCLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.31 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.14 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 9.20 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и HEQT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и HEQT
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и HEQT
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -11.51% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -5.22% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.58% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.88% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.22% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и HEQT
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.50% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 5.60% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 8.45% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 8.57% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 8.57% | +4.04% |