PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLR с FNGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLR returned 13.84%/yr vs 35.29%/yr for FNGS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLR charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности QCLR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLR и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.88%

Correlation

The correlation between QCLR and FNGS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.78

The correlation between QCLR and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLR и FNGS

Секторы
QCLR
FNGS

Технологии

53.8%
59.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QCLR
53.8%
FNGS
59.9%

Коммуникационные услуги

QCLR
15.8%
FNGS
28.8%

Потребительский циклический сектор

QCLR
12.2%
FNGS
11.3%

Потребительский защитный сектор

QCLR
7.7%
FNGS

-

Здравоохранение

QCLR
4.2%
FNGS

-

Промышленность

QCLR
2.9%
FNGS

-

Коммунальные услуги

QCLR
1.4%
FNGS

-

Сырьевые материалы

QCLR
1.1%
FNGS

-

Энергетика

QCLR
0.6%
FNGS

-

Финансовые услуги

QCLR
0.2%
FNGS
10.0%

Недвижимость

QCLR
0.1%
FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

QCLR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.46

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.03

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.30

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

3.77

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLRFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.06

-0.39

Просадки

Сравнение просадок QCLR и FNGS

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-48.98%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-22.93%

+12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-26.77%

+13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.61%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-10.87%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

7.92%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и FNGS

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 0.45%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

5.64%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

15.68%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

20.49%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

29.96%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

31.12%

-18.70%

Сравнение комиссий QCLR и FNGS

QCLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и FNGS

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

QCLR and FNGS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, QCLR dropped -21.77% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 35.29% vs 13.84% for QCLR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 35.29% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for FNGS.

QCLR is categorized as Nasdaq-100, while FNGS is Large Cap Growth Equities. QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.60% for QCLR and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор