PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLR и CCOR


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, QCLR показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий QCLR и CCOR

QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

QCLR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLRCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.14

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.14

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.19

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

-0.35

+4.68

QCLR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLR на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLRCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.14

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между QCLR и CCOR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLR и CCOR

Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности CCOR в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок QCLR и CCOR

Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-22.99%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.17%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-17.23%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.07%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.95%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLR и CCOR

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что QCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.17%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

5.44%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

10.74%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

11.13%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

10.81%

+1.80%