Сравнение QCLR с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
QCLR и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLR и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLR и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | -0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLR показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLR и BOTZ
QCLR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
QCLR vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
QCLR
BOTZ
Сравнение QCLR c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLR | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.69 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 3.71 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QCLR и BOTZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLR и BOTZ
Дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок QCLR и BOTZ
Максимальная просадка QCLR за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLR и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -55.54% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -19.34% | +9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -14.52% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -18.56% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.37% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLR и BOTZ
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) составляет 3.93%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что QCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLR | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 8.79% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 17.74% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 27.79% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 26.52% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 25.68% | -13.07% |