PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с SPMO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

QCLN и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.31%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.57%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.87% против 17.43% соответственно.

QCLN

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
8.00%
1 год
59.77%
3 года*
-2.46%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
12.87%

SPMO

1 день
0.21%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-4.50%
1 год
22.96%
3 года*
28.37%
5 лет*
17.71%
10 лет*
17.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий QCLN и SPMO

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

QCLN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.55

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.91

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

6.68

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.93

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.86

-0.72

Корреляция

Корреляция между QCLN и SPMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и SPMO

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMO в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.88%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и SPMO

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-30.95%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-12.70%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-22.74%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-30.95%

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.11%

-7.11%

-39.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-4.66%

-38.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.63%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и SPMO

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

7.15%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

12.80%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.73%

22.76%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.86%

19.07%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

20.08%

+14.54%