PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.14% против 20.77% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between QCLN and SPMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between QCLN and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и SPMO

Секторы
QCLN
SPMO

Промышленность

30.2%
11.3%

Технологии

20.8%
52.6%

Энергетика

13.2%
3.4%

Коммунальные услуги

13.2%
2.8%

Сырьевые материалы

9.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
1.3%

Финансовые услуги

1.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

1.0%

Промышленность

QCLN
30.2%
SPMO
11.3%

Технологии

QCLN
20.8%
SPMO
52.6%

Энергетика

QCLN
13.2%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
SPMO
1.6%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

SPMO
9.2%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

SPMO
4.3%

Здравоохранение

QCLN

-

SPMO
6.7%

Недвижимость

QCLN

-

SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QCLN vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.49

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.38

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

3.47

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

13.52

+12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.25

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.00

-0.80

Просадки

Сравнение просадок QCLN и SPMO

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-30.95%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-12.70%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-20.13%

-35.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-22.74%

-46.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-30.95%

-40.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-1.46%

-20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-4.60%

-38.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.26%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и SPMO

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

7.39%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

14.49%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

17.70%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

19.30%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

20.31%

+14.59%

Сравнение комиссий QCLN и SPMO

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и SPMO

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and SPMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 17.14% for QCLN. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while SPMO is Momentum. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.13% for SPMO.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор