Сравнение QCLN с SMOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG).
QCLN и SMOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Low Carbon Energy Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и SMOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и SMOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 7.30% | 33.36% | -9.33% | 1.42% | -29.92% | -2.75% | 118.38% | 38.86% | -10.18% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SMOG с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции SMOG по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.25% соответственно.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
SMOG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и SMOG
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.
Доходность на риск
QCLN vs. SMOG — Ранг доходности на риск
QCLN
SMOG
Сравнение QCLN c SMOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | SMOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.04 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 11.76 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.06 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и SMOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и SMOG
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SMOG в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 1.46% | 1.57% | 1.64% | 1.58% | 1.32% | 0.44% | 0.06% | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 2.12% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и SMOG
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и SMOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -84.39% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.04% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -47.86% | -21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -51.10% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -22.46% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -52.80% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.38% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и SMOG
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | SMOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 9.02% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 15.75% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 23.39% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 25.26% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 25.66% | +8.96% |