PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMOG с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMOG с FIW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW).

SMOG и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMOG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Ardour Global Index. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMOG или FIW.

Корреляция

Корреляция между SMOG и FIW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.40

FIW:

-0.03

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.84

FIW:

0.24

Коэф-т Омега

SMOG:

1.10

FIW:

1.03

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.23

FIW:

0.07

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.49

FIW:

0.22

Индекс Язвы

SMOG:

7.84%

FIW:

5.81%

Дневная вол-ть

SMOG:

23.93%

FIW:

18.59%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

SMOG:

-38.92%

FIW:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.34% соответственно.

SMOG

С начала года

12.71%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

14.08%

1 год

9.41%

5 лет

11.13%

10 лет

6.62%

FIW

С начала года

3.90%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-0.53%

5 лет

17.13%

10 лет

13.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMOG и FIW

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
FIW
First Trust Water ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и FIW

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FIW в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF		1.46%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
FIW
First Trust Water ETF		0.71%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и FIW

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и FIW

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW) имеют волатильность 5.75% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...