PortfoliosLab logo
Сравнение SMOG с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMOG и FIW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SMOG и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49%
469.36%
SMOG
FIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMOG:

0.51

FIW:

0.16

Коэф-т Сортино

SMOG:

0.87

FIW:

0.37

Коэф-т Омега

SMOG:

1.11

FIW:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMOG:

0.24

FIW:

0.16

Коэф-т Мартина

SMOG:

1.59

FIW:

0.53

Индекс Язвы

SMOG:

7.70%

FIW:

5.54%

Дневная вол-ть

SMOG:

24.03%

FIW:

18.39%

Макс. просадка

SMOG:

-84.39%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

SMOG:

-44.37%

FIW:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции SMOG уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 5.95% против 12.81% соответственно.


SMOG

С начала года

2.67%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-2.16%

1 год

10.35%

5 лет

10.05%

10 лет

5.95%

FIW

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-5.49%

1 год

1.27%

5 лет

15.43%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMOG и FIW

SMOG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


График комиссии SMOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMOG: 0.63%
График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMOG и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMOG
Ранг риск-скорректированной доходности SMOG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMOG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMOG c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMOG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMOG: 0.51
FIW: 0.16
Коэффициент Сортино SMOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMOG: 0.87
FIW: 0.37
Коэффициент Омега SMOG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMOG: 1.11
FIW: 1.04
Коэффициент Кальмара SMOG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMOG: 0.24
FIW: 0.16
Коэффициент Мартина SMOG, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMOG: 1.59
FIW: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.16
SMOG
FIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и FIW

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FIW в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMOG
VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF
1.60%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%0.21%
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SMOG и FIW

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.37%
-9.15%
SMOG
FIW

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и FIW

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.54%
11.21%
SMOG
FIW