PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOG с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOG с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - SMOG is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Low Carbon Energy Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMOG returned 12.53%/yr vs 12.11%/yr for FIW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOG charges 0.61%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности SMOG и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOG показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMOG имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции FIW немного отстают с 12.11%.

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.56%
6 месяцев
15.87%
1 год
41.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.66%
10 лет*
12.53%

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOG и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		17.56%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between SMOG and FIW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.69

The correlation between SMOG and FIW shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMOG и FIW

Секторы
SMOG
FIW

Коммунальные услуги

33.2%
16.2%

Промышленность

28.1%
54.1%

Потребительский циклический сектор

21.7%
2.7%

Технологии

8.4%
8.1%

Энергетика

6.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%
5.4%

Финансовые услуги

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

SMOG
33.2%
FIW
16.2%

Промышленность

SMOG
28.1%
FIW
54.1%

Потребительский циклический сектор

SMOG
21.7%
FIW
2.7%

Технологии

SMOG
8.4%
FIW
8.1%

Энергетика

SMOG
6.6%
FIW

-

Сырьевые материалы

SMOG
1.2%
FIW
5.4%

Финансовые услуги

SMOG
0.6%
FIW

-

Коммуникационные услуги

SMOG

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

SMOG

-

FIW
2.7%

Здравоохранение

SMOG

-

FIW
8.1%

Недвижимость

SMOG

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Low Carbon Energy ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

SMOG vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOG c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMOGFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.09

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.02

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

-0.10

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

-0.26

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMOG vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMOG на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMOG и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOGFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.09

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.43

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SMOG и FIW

Максимальная просадка SMOG за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOG и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOGFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-52.75%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-13.81%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-18.32%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.86%

-28.53%

-19.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-36.60%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-9.47%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-8.30%

-44.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

5.36%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMOG и FIW

VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SMOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOGFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.14%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

11.43%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

15.32%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

18.35%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

19.90%

+5.82%

Сравнение комиссий SMOG и FIW

SMOG берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOG и FIW

Дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

SMOG and FIW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.27%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, SMOG dropped -84.39% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, SMOG leads with 12.53% vs 12.11% for FIW. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 12.53% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.78% for FIW.

SMOG is categorized as Alternative Energy Equities, while FIW is Water Equities. SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for SMOG and 0.54% for FIW.

SMOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOG и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор