Сравнение QCLN с RAYS
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCLN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 117.87%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 17.14%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 36.44% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов QCLN и RAYS
Секторы
QCLN
RAYS
Промышленность
Технологии
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
QCLN
RAYS
Технологии
QCLN
RAYS
Энергетика
QCLN
RAYS
-
Коммунальные услуги
QCLN
RAYS
Сырьевые материалы
QCLN
RAYS
Потребительский циклический сектор
QCLN
RAYS
Финансовые услуги
QCLN
RAYS
-
Коммуникационные услуги
QCLN
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
QCLN
-
RAYS
-
Здравоохранение
QCLN
-
RAYS
-
Недвижимость
QCLN
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
QCLN
RAYS
Сравнение QCLN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и RAYS
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | 0.00% | -76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | 0.00% | -21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | 0.00% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.68% | 0.00% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.96% | 0.00% | +37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.90% | 0.00% | +34.90% |
Сравнение комиссий QCLN и RAYS
QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и RAYS
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.
QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for RAYS.
QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для QCLN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор