PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с PWER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. QCLN is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, QCLN returned 117.87% vs 70.46% for PWER. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у PWER с доходностью 30.93%.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

PWER

1 день
-0.32%
1 месяц
5.65%
С начала года
30.93%
6 месяцев
33.59%
1 год
70.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и PWER

2026 (YTD)202520242023
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%14.94%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		30.93%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between QCLN and PWER is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between QCLN and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и PWER

Секторы
QCLN
PWER

Промышленность

30.2%
12.2%

Технологии

20.8%
3.8%

Энергетика

13.2%
41.1%

Коммунальные услуги

13.2%
1.9%

Сырьевые материалы

9.4%
41.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
PWER
12.2%

Технологии

QCLN
20.8%
PWER
3.8%

Энергетика

QCLN
13.2%
PWER
41.1%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
PWER
1.9%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
PWER
41.0%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
PWER

-

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
PWER

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

PWER

-

Здравоохранение

QCLN

-

PWER

-

Недвижимость

QCLN

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

QCLN vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.60

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.43

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

7.81

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

32.25

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWER равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.03

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PWER

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-29.68%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-9.07%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-1.32%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-6.22%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.19%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PWER

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.14%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

15.52%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

19.69%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

23.35%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

23.35%

+11.55%

Сравнение комиссий QCLN и PWER

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PWER

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PWER в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and PWER have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to PWER (6.14%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, QCLN leads with 117.87% vs 70.46% for PWER. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 117.87% return vs 70.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.15% for QCLN.

They also come from different issuers: First Trust and Macquarie. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор