PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLN с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с PWER

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. QCLN is passively managed, while PWER is actively managed. Over the past year, QCLN returned 47.61% vs 49.15% for PWER. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у PWER с доходностью 23.61%.

QCLN

1 день
-1.89%
1 месяц
-12.61%
6 месяцев
3.53%
С начала года
15.06%
1 год
47.61%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
13.43%
Всё время*
5.53%

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
$11.75M$11.34M$14.04M

Сравнение доходности по годам QCLN и PWER

2026 (YTD)202520242023
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		15.06%31.81%-18.86%16.43%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-3.50%9.35%

Correlation

The correlation between QCLN and PWER is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between QCLN and PWER has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и PWER

Секторы
QCLN
PWER

Технологии

43.0%
4.7%

Промышленность

25.3%
14.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Сырьевые материалы

8.0%
41.8%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

0.1%
36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
43.0%
PWER
4.7%

Промышленность

QCLN
25.3%
PWER
14.8%

Потребительский циклический сектор

QCLN
14.2%
PWER

-

Сырьевые материалы

QCLN
8.0%
PWER
41.8%

Коммунальные услуги

QCLN
7.9%
PWER
2.0%

Финансовые услуги

QCLN
1.5%
PWER

-

Энергетика

QCLN
0.1%
PWER
36.7%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

PWER

-

Здравоохранение

QCLN

-

PWER

-

Недвижимость

QCLN

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

QCLN vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCLN c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.29

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.86

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.61

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

10.16

-4.87

QCLN vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа PWER равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PWER

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-29.68%

-46.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.12%

-13.70%

-18.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-6.83%

-33.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-6.47%

-36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

4.85%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PWER

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Macquarie Energy Transition ETF (PWER) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

4.93%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

16.66%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

21.60%

+19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

23.53%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

23.53%

+12.04%

Сравнение комиссий QCLN и PWER

QCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PWER

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PWER в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and PWER have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (13.69%) compared to PWER (4.93%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 49.15% vs 47.61% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.15% return vs 47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.16% for QCLN.

They also come from different issuers: First Trust and Macquarie. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.80% for PWER.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор