PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с STAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWER с STAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX).

PWER и STAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWER - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PWER и STAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWER и STAX

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		16.14%35.28%-3.50%9.72%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.66%4.12%2.55%1.45%

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у STAX с доходностью 0.66%.

PWER

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.14%
6 месяцев
23.78%
1 год
59.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STAX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с HYDRPWER с CNRGPWER с ACESPWER с BILDPWER с ERTHPWER с HJENPWER с ICLN
Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с VTESSTAX с FUMB

Сравнение комиссий PWER и STAX

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.

PWER
Macquarie Energy Transition ETF
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Доходность на риск

PWER vs. STAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c STAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.53

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.73

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

2.66

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

9.59

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. STAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STAX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и STAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

2.70

-1.67

Корреляция

Корреляция между PWER и STAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и STAX

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности STAX в 3.21%

TTM202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.18%1.37%1.05%0.06%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWER и STAX

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и STAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWERSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-1.42%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-1.42%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.70%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-0.21%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.39%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и STAX

Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWERSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

0.52%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

0.71%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

1.43%

+23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

1.40%

+22.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

1.40%

+22.29%