PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWER с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с GRID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while GRID is a Infrastructure Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. PWER is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, PWER returned 49.15% vs 33.13% for GRID. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWER charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности PWER и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWER показывает доходность 23.61%, а GRID немного ниже – 22.54%.

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%

GRID

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
12.21%
С начала года
22.54%
1 год
33.13%
3 года*
23.79%
5 лет*
15.07%
10 лет*
18.91%
Всё время*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
$110.01M$102.42M$133.91M

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

Сравнение доходности по годам PWER и GRID

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-3.50%9.35%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.54%29.65%15.18%9.76%

Correlation

The correlation between PWER and GRID is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between PWER and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWER и GRID

Секторы
PWER
GRID

Сырьевые материалы

41.8%
0.8%

Энергетика

36.7%
1.6%

Промышленность

14.8%
23.6%

Технологии

4.7%
12.6%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

PWER
41.8%
GRID
0.8%

Энергетика

PWER
36.7%
GRID
1.6%

Промышленность

PWER
14.8%
GRID
23.6%

Технологии

PWER
4.7%
GRID
12.6%

Коммунальные услуги

PWER
2.0%
GRID
3.9%

Коммуникационные услуги

PWER

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

GRID

-

Финансовые услуги

PWER

-

GRID

-

Здравоохранение

PWER

-

GRID

-

Недвижимость

PWER

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с PWER:
PWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с POWRGRID с VOOGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

PWER vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PWER c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWERGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.44

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.98

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.10

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

7.41

+2.74

PWER vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWER и GRID

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-40.56%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-15.82%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-6.20%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-8.42%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.48%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и GRID

Текущая волатильность для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) составляет 4.93%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PWER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

8.70%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

20.46%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

23.19%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

21.73%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.83%

+0.70%

Сравнение комиссий PWER и GRID

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и GRID

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что сопоставимо с доходностью GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWER and GRID have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.70%) compared to PWER (4.93%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, PWER leads with 49.15% vs 33.13% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PWER has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.15% return vs 33.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER and GRID have nearly identical dividend yields, around 0.77%.

PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while GRID is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.70% for GRID.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор