PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с ERTH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while ERTH is passively managed. Over the past year, PWER returned 49.01% vs 13.85% for ERTH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности PWER и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 0.55%.

PWER

1 день
-3.13%
1 месяц
-4.18%
С начала года
19.28%
6 месяцев
18.48%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERTH

1 день
-2.53%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.55%
6 месяцев
-0.40%
1 год
13.85%
3 года*
1.43%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и ERTH

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		19.28%35.28%-3.50%9.35%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		0.55%18.47%-13.56%10.44%

Correlation

The correlation between PWER and ERTH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between PWER and ERTH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWER и ERTH

Секторы
PWER
ERTH

Сырьевые материалы

44.2%
5.3%

Энергетика

36.9%
7.1%

Промышленность

11.7%
19.2%

Технологии

5.5%
10.9%

Коммунальные услуги

1.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

27.4%

Сырьевые материалы

PWER
44.2%
ERTH
5.3%

Энергетика

PWER
36.9%
ERTH
7.1%

Промышленность

PWER
11.7%
ERTH
19.2%

Технологии

PWER
5.5%
ERTH
10.9%

Коммунальные услуги

PWER
1.8%
ERTH
6.9%

Коммуникационные услуги

PWER

-

ERTH

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

ERTH
14.0%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

ERTH
1.8%

Финансовые услуги

PWER

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

PWER

-

ERTH

-

Недвижимость

PWER

-

ERTH
27.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с FANPWER с RAYSPWER с ACES
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с ^GSPCERTH с VOOV

Доходность на риск

PWER vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWERERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.80

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.20

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

1.72

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

4.42

+13.55

PWER vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWER и ERTH

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-64.45%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.07%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-32.26%

+22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-21.49%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и ERTH

Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

6.57%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.39%

12.97%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

17.34%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.96%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

22.56%

+1.15%

Сравнение комиссий PWER и ERTH

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и ERTH

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ERTH в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.93%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.30%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWER and ERTH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (9.67%) compared to ERTH (6.57%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs ERTH's -64.45%.

On 1-year performance, PWER leads with 49.01% vs 13.85% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.01% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

ERTH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.30% for PWER.

They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.55% for ERTH.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор