PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWER с ERTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWER с ERTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and ERTH (Invesco MSCI Sustainable Future ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while ERTH is passively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 22.54% for ERTH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWER charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for ERTH.

Доходность

Сравнение доходности PWER и ERTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у ERTH с доходностью 8.02%.

PWER

1 день
-1.00%
1 месяц
7.47%
С начала года
31.35%
6 месяцев
32.81%
1 год
70.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERTH

1 день
-1.09%
1 месяц
3.19%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.54%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWER и ERTH

2026 (YTD)202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		31.35%35.28%-3.50%9.72%
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		8.02%18.47%-13.56%10.19%

Correlation

The correlation between PWER and ERTH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between PWER and ERTH shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWER и ERTH

Секторы
PWER
ERTH

Энергетика

41.1%
8.5%

Сырьевые материалы

41.0%
2.3%

Промышленность

12.2%
21.0%

Технологии

3.8%
10.5%

Коммунальные услуги

1.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

26.7%

Энергетика

PWER
41.1%
ERTH
8.5%

Сырьевые материалы

PWER
41.0%
ERTH
2.3%

Промышленность

PWER
12.2%
ERTH
21.0%

Технологии

PWER
3.8%
ERTH
10.5%

Коммунальные услуги

PWER
1.9%
ERTH
6.5%

Коммуникационные услуги

PWER

-

ERTH

-

Потребительский циклический сектор

PWER

-

ERTH
14.3%

Потребительский защитный сектор

PWER

-

ERTH
2.1%

Финансовые услуги

PWER

-

ERTH
0.3%

Здравоохранение

PWER

-

ERTH

-

Недвижимость

PWER

-

ERTH
26.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Energy Transition ETF

Invesco MSCI Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FANPWER с BILD
Часто сравнивают с ERTH:
ERTH с SMOGERTH с WTMFERTH с ETHOERTH с OILKERTH с SPYERTH с VOOVERTH с ^GSPC

Доходность на риск

PWER vs. ERTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ERTH
Ранг доходности на риск ERTH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERTH: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERTH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERTH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c ERTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWERERTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.36

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.93

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.85

2.81

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.42

7.79

+24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWER vs. ERTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWER на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа ERTH равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWER и ERTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWERERTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.36

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.21

+1.03

Просадки

Сравнение просадок PWER и ERTH

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки ERTH в -64.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и ERTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWERERTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

-64.45%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.07%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-27.23%

+26.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-21.47%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.90%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и ERTH

Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWERERTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

11.80%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

16.73%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

22.85%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.62%

+0.75%

Сравнение комиссий PWER и ERTH

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ERTH в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и ERTH

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ERTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERTH
Invesco MSCI Sustainable Future ETF		1.38%1.46%1.00%1.28%1.22%15.33%0.21%0.71%0.61%0.87%1.06%0.79%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWER and ERTH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (6.20%) compared to ERTH (5.20%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs ERTH's -64.45%.

On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 22.54% for ERTH. On fees, ERTH is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ERTH has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 22.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERTH is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

ERTH has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.05% for PWER.

They also come from different issuers: Macquarie and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.55% for ERTH.

PWER currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWER и ERTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор