PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWER с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWER и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWER и RAYS


Доходность по периодам


PWER

1 день
-0.17%
1 месяц
0.58%
С начала года
16.14%
6 месяцев
23.78%
1 год
59.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Macquarie Energy Transition ETF

Global X Solar ETF

Сравнение комиссий PWER и RAYS

PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.


Доходность на риск

PWER vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

RAYS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWER c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWERRAYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.34

PWER vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWERRAYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWER и RAYS

Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
PWER
Macquarie Energy Transition ETF
1.18%1.37%1.05%0.06%
RAYS
Global X Solar ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWER и RAYS

Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и RAYS.


Загрузка...

Показатели просадок


PWERRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.68%

0.00%

-29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

0.00%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PWER и RAYS


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWERRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

0.00%

+25.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

0.00%

+23.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

0.00%

+23.69%