Сравнение PWER с RAYS
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds. PWER is actively managed, while RAYS is passively managed. PWER charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности PWER и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 17.61% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PWER и RAYS
Секторы
PWER
RAYS
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Энергетика
PWER
RAYS
-
Сырьевые материалы
PWER
RAYS
Промышленность
PWER
RAYS
Технологии
PWER
RAYS
Коммунальные услуги
PWER
RAYS
Коммуникационные услуги
PWER
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
PWER
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
PWER
-
RAYS
-
Финансовые услуги
PWER
-
RAYS
-
Здравоохранение
PWER
-
RAYS
-
Недвижимость
PWER
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. RAYS — Ранг доходности на риск
PWER
RAYS
Сравнение PWER c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PWER и RAYS
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | 0.00% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | 0.00% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | 0.00% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.00% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 0.00% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 0.00% | +23.37% |
Сравнение комиссий PWER и RAYS
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и RAYS
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RAYS is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for RAYS.
They also come from different issuers: Macquarie and Global X. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для PWER и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор