PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Water ETF (FIW).

QCLN и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCLN имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции FIW немного впереди с 12.89%.

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий QCLN и FIW

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

QCLN vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.21

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.46

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

0.33

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

1.04

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.21

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между QCLN и FIW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и FIW

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и FIW

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-52.75%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.74%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-28.53%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-36.60%

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-9.95%

-35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-8.29%

-35.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.01%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и FIW

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

5.83%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

11.03%

+16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

18.65%

+19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

18.30%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

19.88%

+14.74%