PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с FIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.11%/yr vs 13.35%/yr for FIW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 17.11% против 13.35% соответственно.

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between QCLN and FIW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.68

Over the past year, the correlation between QCLN and FIW has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QCLN и FIW

Секторы
QCLN
FIW

Технологии

47.6%
8.1%

Промышленность

24.8%
54.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.7%

Коммунальные услуги

8.1%
16.2%

Сырьевые материалы

7.8%
5.4%

Финансовые услуги

1.4%

-

Энергетика

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
47.6%
FIW
8.1%

Промышленность

QCLN
24.8%
FIW
54.1%

Потребительский циклический сектор

QCLN
10.2%
FIW
2.7%

Коммунальные услуги

QCLN
8.1%
FIW
16.2%

Сырьевые материалы

QCLN
7.8%
FIW
5.4%

Финансовые услуги

QCLN
1.4%
FIW

-

Энергетика

QCLN
0.1%
FIW

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

FIW
2.7%

Здравоохранение

QCLN

-

FIW
8.1%

Недвижимость

QCLN

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

QCLN vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.18

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.37

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

0.21

+5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

0.49

+16.56

QCLN vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и FIW

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-52.75%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-13.81%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-18.32%

-37.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-28.53%

-40.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-36.60%

-35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.57%

-5.28%

-24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.39%

-8.30%

-35.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

5.73%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и FIW

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

5.25%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.83%

12.23%

+17.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

15.96%

+21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

18.43%

+20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.20%

19.90%

+15.30%

Сравнение комиссий QCLN и FIW

QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и FIW

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FIW в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and FIW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.90%) compared to FIW (5.25%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.11% vs 13.35% for FIW. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.11% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

FIW has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.17% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while FIW is Water Equities. QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.50% for FIW.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор