Сравнение QCLN с COST
QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, QCLN returned 16.43%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 37.91%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.43% против 22.27% соответственно.
QCLN
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 35.67%
- 1 год
- 90.42%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 16.43%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам QCLN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 37.91% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between QCLN and COST is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between QCLN and COST shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN vs. COST — Ранг доходности на риск
QCLN
COST
Сравнение QCLN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCLN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | -0.10 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | -0.22 | +18.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCLN и COST
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -53.39% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -15.14% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -20.74% | -35.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -31.40% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -31.40% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.75% | -10.23% | -18.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.42% | -13.36% | -30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 6.67% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и COST
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 7.44% | +9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.95% | 14.53% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 18.80% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 22.72% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 21.95% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и COST
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QCLN and COST have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (16.96%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs COST's -53.39%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCLN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор