PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с AIRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 21.94%/yr for AIRR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 34.13%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 17.14% против 21.94% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

AIRR

1 день
1.79%
1 месяц
0.86%
С начала года
34.13%
6 месяцев
32.46%
1 год
69.39%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.85%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		34.13%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between QCLN and AIRR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between QCLN and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и AIRR

Секторы
QCLN
AIRR

Промышленность

30.2%
84.6%

Технологии

20.8%
0.5%

Энергетика

13.2%
3.8%

Коммунальные услуги

13.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
AIRR
84.6%

Технологии

QCLN
20.8%
AIRR
0.5%

Энергетика

QCLN
13.2%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
AIRR

-

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
AIRR

-

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

AIRR

-

Здравоохранение

QCLN

-

AIRR

-

Недвижимость

QCLN

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

QCLN vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.75

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

5.33

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

19.70

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.75

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.03

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок QCLN и AIRR

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-42.37%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-13.09%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-27.95%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-27.95%

-41.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-42.37%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-0.11%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-7.42%

-36.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.53%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и AIRR

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

6.86%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

19.88%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

25.35%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

25.30%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

26.29%

+8.61%

Сравнение комиссий QCLN и AIRR

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и AIRR

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and AIRR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to AIRR (6.86%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.94% vs 17.14% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.94% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.13% for AIRR.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.70% for AIRR.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор