PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLN с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 13.43%/yr vs 20.35%/yr for AIRR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.43% против 20.35% соответственно.

QCLN

1 день
-1.89%
1 месяц
-12.61%
6 месяцев
3.53%
С начала года
15.06%
1 год
47.61%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
13.43%
Всё время*
5.53%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
$11.75M$11.34M$14.04M

Сравнение доходности по годам QCLN и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		15.06%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between QCLN and AIRR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between QCLN and AIRR shifts across timeframes, from 0.65 (10 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLN и AIRR

Секторы
QCLN
AIRR

Технологии

43.0%
3.4%

Промышленность

25.3%
77.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
1.9%

Сырьевые материалы

8.0%
3.4%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Финансовые услуги

1.5%
12.1%

Энергетика

0.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
43.0%
AIRR
3.4%

Промышленность

QCLN
25.3%
AIRR
77.6%

Потребительский циклический сектор

QCLN
14.2%
AIRR
1.9%

Сырьевые материалы

QCLN
8.0%
AIRR
3.4%

Коммунальные услуги

QCLN
7.9%
AIRR

-

Финансовые услуги

QCLN
1.5%
AIRR
12.1%

Энергетика

QCLN
0.1%
AIRR
1.7%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

AIRR

-

Здравоохранение

QCLN

-

AIRR

-

Недвижимость

QCLN

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

QCLN vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCLN c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.39

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.96

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.27

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

8.52

-3.24

QCLN vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и AIRR

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-42.37%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.12%

-17.18%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-27.95%

-22.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-27.95%

-41.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-42.37%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-8.40%

-32.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-7.47%

-35.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

4.57%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и AIRR

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

9.94%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

22.27%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

28.13%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

25.74%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

26.49%

+9.08%

Сравнение комиссий QCLN и AIRR

QCLN берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и AIRR

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and AIRR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (13.69%) compared to AIRR (9.94%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.35% vs 13.43% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.35% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.09% for AIRR.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор