PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

QCAP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и TLTW

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий QCAP и TLTW

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

QCAP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

3.35

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

-0.03

+1.10

Корреляция

Корреляция между QCAP и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и TLTW

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и TLTW

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-18.61%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-5.80%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-3.02%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-8.49%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.21%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и TLTW

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.46%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

5.80%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

8.88%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

11.55%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

11.55%

-2.52%