PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с RDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

QCAP и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и RDVI

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.25%17.93%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью 0.25%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.78%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.25%
6 месяцев
4.09%
1 год
17.90%
3 года*
15.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с BALIRDVI с JEPIRDVI с PAPIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Сравнение комиссий QCAP и RDVI

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Доходность на риск

QCAP vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPRDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

6.52

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.06

+0.02

Корреляция

Корреляция между QCAP и RDVI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и RDVI

QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.

TTM2025202420232022
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		8.38%8.10%8.62%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и RDVI

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и RDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-18.35%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.65%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-5.28%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-3.27%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.80%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и RDVI

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.38%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

10.48%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

18.54%

-7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

17.04%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

17.04%

-8.01%