Сравнение QCAP с QTEC
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while QTEC is passively managed. Over the past year, QCAP returned 8.32% vs 41.63% for QTEC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 32.07%.
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 28.27%
- С начала года
- 32.07%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам QCAP и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.28% | 7.13% | 10.87% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 32.07% | 22.28% | 8.26% |
Correlation
The correlation between QCAP and QTEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between QCAP and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QTEC — Ранг доходности на риск
QCAP
QTEC
Сравнение QCAP c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.61 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | 7.91 | +15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QTEC
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -58.86% | +49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -16.03% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -9.44% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -9.86% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 5.28% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QTEC
Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 2.00%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 11.26% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 23.41% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 27.47% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 29.95% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 27.82% | -19.10% |
Сравнение комиссий QCAP и QTEC
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QTEC
QCAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QTEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTEC has higher volatility (11.26%) compared to QCAP (2.00%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QTEC's -58.86%.
On 1-year performance, QTEC leads with 41.63% vs 8.32% for QCAP. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QCAP has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTEC has performed better with a 41.63% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QTEC has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QCAP.
They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.57% for QTEC.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор