PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QQXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QQXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QQXT (First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds from First Trust - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QQXT tracks the NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 22.85%/yr vs 10.04%/yr for QQXT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for QQXT.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QQXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QQXT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции QQXT по среднегодовой доходности: 22.85% против 10.04% соответственно.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QQXT

1 день
0.74%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
7.47%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QQXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		-0.84%8.02%6.71%16.81%-13.09%12.02%36.85%28.02%-5.74%20.69%

Correlation

The correlation between QTEC and QQXT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between QTEC and QQXT has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QTEC и QQXT

Секторы
QTEC
QQXT

Технологии

87.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
17.6%

Промышленность

1.9%
16.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

15.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

16.9%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

7.6%

Технологии

QTEC
87.9%
QQXT
5.7%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QQXT
11.9%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QQXT
17.6%

Промышленность

QTEC
1.9%
QQXT
16.1%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QQXT
1.8%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QQXT
15.1%

Энергетика

QTEC

-

QQXT
3.9%

Финансовые услуги

QTEC

-

QQXT
2.0%

Здравоохранение

QTEC

-

QQXT
16.9%

Недвижимость

QTEC

-

QQXT
1.4%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QQXT
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с QQXT:
QQXT с QQQQQXT с QQQMQQXT с SPXTQQXT с FNILXQQXT с VGTQQXT с SCHGQQXT с VOO

Доходность на риск

QTEC vs. QQXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQXT
Ранг доходности на риск QQXT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQXT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQXT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQXT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQXT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQXT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QQXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQQXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.09

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.20

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.02

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.12

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

0.29

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QQXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа QQXT равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QQXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQQXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.09

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.15

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QQXT

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке QQXT в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQQXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-57.45%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-7.59%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-14.92%

-14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-24.74%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-30.40%

-15.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-5.28%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-8.11%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.19%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QQXT

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund (QQXT) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQQXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.56%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

7.68%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

10.78%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

16.24%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

17.54%

+9.96%

Сравнение комиссий QTEC и QQXT

QTEC берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QQXT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QQXT

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQXT
First Trust Nasdaq-100 Ex-Technology Sector Index Fund		1.22%1.20%0.98%1.10%0.92%0.35%0.28%0.35%0.38%0.32%0.31%0.40%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QQXT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QQXT (2.56%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QQXT's -57.45%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 10.04% for QQXT. On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQXT has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for QQXT.

QQXT has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QQXT tracks NASDAQ-100 Ex-Tech Sector Index. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.60% for QQXT.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QQXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор