PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

QTEC — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Technology Sector Index. QTEC запущен 19 апр. 2006 г. и имеет комиссию в 0.57%.

Информация о ETF

ISIN

US3373451026

CUSIP

337345102

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

19 апр. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Technology Sector Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QTEC составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Популярные сравнения:
QTEC с QQQ QTEC с QQQM QTEC с ftec QTEC с VGT QTEC с VOO QTEC с VUG QTEC с RSPT QTEC с QQXT QTEC с VTI QTEC с FDN
Популярные сравнения:
QTEC с QQQ QTEC с QQQM QTEC с ftec QTEC с VGT QTEC с VOO QTEC с VUG QTEC с RSPT QTEC с QQXT QTEC с VTI QTEC с FDN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) показал доход в 2.63% с начала года и 3.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QTEC составила 16.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

QTEC

С начала года

2.63%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

-1.56%

1 год

3.48%

3 года

14.55%

5 лет

13.54%

10 лет

16.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QTEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.68%-4.30%-8.85%2.55%8.56%2.63%
20242.22%6.27%0.04%-5.57%3.01%6.48%-3.98%0.90%-0.00%-2.84%5.61%-4.09%7.32%
202312.88%1.71%8.12%-5.88%14.01%5.12%6.86%-3.19%-4.56%-4.15%16.30%8.38%67.02%
2022-10.84%-3.00%0.67%-14.77%-0.75%-11.29%12.54%-6.93%-12.46%1.63%7.37%-7.95%-39.83%
20210.62%3.84%-0.04%3.19%-0.70%7.64%2.33%2.85%-5.72%7.62%1.90%1.23%26.89%
20200.22%-6.06%-10.12%13.50%7.53%5.94%5.78%5.56%-3.65%-0.98%13.26%5.11%38.76%
201911.59%5.49%2.96%8.45%-12.85%10.01%3.28%-2.40%1.81%3.36%5.31%5.30%48.22%
20187.83%-0.28%-1.60%-1.66%5.31%-1.91%3.05%2.34%-2.16%-9.92%3.73%-7.96%-4.62%
20176.91%4.01%2.88%1.78%6.14%-3.80%2.95%2.71%3.54%6.90%-0.49%-0.49%37.79%
2016-7.78%1.30%8.69%-4.78%7.53%-1.15%7.82%5.29%3.66%0.10%2.47%1.04%25.34%
2015-6.08%8.49%-2.36%0.73%3.59%-6.20%-0.09%-5.36%-1.58%10.10%1.16%-2.46%-1.54%
2014-0.57%6.36%0.03%-2.35%4.68%4.72%-0.78%4.34%-0.43%2.04%6.17%-1.09%25.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QTEC составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QTEC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTEC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.24$0.16$0.03$0.61$0.68$0.62$0.58$0.68$0.42$0.53

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.24
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.16
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.61
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.68
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.62
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.58
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.68
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.42
2014$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.32$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund показал максимальную просадку в 58.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund составляет 8.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.86%19 окт. 2007 г.27520 нояб. 2008 г.48527 окт. 2010 г.760
-45.54%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.545
-32.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.7430 июн. 2020 г.92
-29%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-26.39%22 февр. 2011 г.12619 авг. 2011 г.14315 мар. 2012 г.269
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...