Сравнение QTEC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ (QQQ).
QTEC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTEC или QQQ.
Основные характеристики
| QTEC | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.01% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.31% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.56% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.39% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.34% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 5.93 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 5.78% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 23.13% | 17.35% |
| Макс. просадка | -58.86% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.47% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между QTEC и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и QQQ
С начала года, QTEC показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции QTEC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.34% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и QQQ
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и QQQ
Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% | 1.22% | 0.72% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и QQQ
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и QQQ
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.