PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTEC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QTEC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTEC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		-4.83%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTEC показывает доходность -4.83%, а QQQ немного выше – -4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 18.13%, а акции QQQ немного впереди с 18.99%.

QTEC

1 день
1.44%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-5.34%
1 год
25.47%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.19%
10 лет*
18.13%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOOQTEC с QQQJ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QTEC и QQQ

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QTEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.00

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

7.32

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между QTEC и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QQQ

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QQQ

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QTECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-82.97%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-12.62%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-35.12%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-35.12%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-7.86%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-32.99%

+23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QQQ

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.61%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

12.82%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

22.70%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

22.38%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

22.25%

+5.10%