PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 22.85%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 22.85%, а акции QQQ немного отстают с 21.84%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between QTEC and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2006 г.

0.90

The correlation between QTEC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QQQ

Секторы
QTEC
QQQ

Технологии

87.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.3%

Промышленность

1.9%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTEC
87.9%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QQQ
12.3%

Промышленность

QTEC
1.9%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QQQ
7.7%

Энергетика

QTEC

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

QTEC

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

QTEC

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

QTEC

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

QTEC

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QTEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.57

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.37

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.42

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

13.14

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QQQ

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-82.97%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.96%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.77%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-35.12%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-35.12%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.74%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-32.78%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.11%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QQQ

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.51%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

12.10%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

15.94%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

22.37%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

22.29%

+5.21%

Сравнение комиссий QTEC и QQQ

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QQQ

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QQQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 21.84% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.18% for QQQ.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор