Сравнение QTEC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QTEC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTEC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.53% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -39.83% | 26.89% | 38.76% | 48.22% | -4.62% | 37.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции QTEC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.19% соответственно.
QTEC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 18.24%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и VOO
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QTEC vs. VOO — Ранг доходности на риск
QTEC
VOO
Сравнение QTEC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.13 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QTEC и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и VOO
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и VOO
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -33.99% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -8.90% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | -24.52% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | -33.99% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -5.44% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -3.72% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.57% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и VOO
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTEC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.27% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 9.46% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 18.11% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 16.81% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 17.98% | +9.36% |