PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с RSPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 22.85%/yr vs 22.29%/yr for RSPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 45.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 22.85%, а акции RSPT немного отстают с 22.29%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

RSPT

1 день
-1.31%
1 месяц
18.54%
С начала года
45.37%
6 месяцев
43.78%
1 год
72.86%
3 года*
33.62%
5 лет*
19.15%
10 лет*
22.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		45.37%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between QTEC and RSPT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.92

The correlation between QTEC and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и RSPT

Секторы
QTEC
RSPT

Технологии

87.9%
97.6%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTEC
87.9%
RSPT
97.6%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
RSPT

-

Промышленность

QTEC
1.9%
RSPT
1.0%

Сырьевые материалы

QTEC

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

RSPT

-

Энергетика

QTEC

-

RSPT
1.4%

Финансовые услуги

QTEC

-

RSPT
0.1%

Здравоохранение

QTEC

-

RSPT

-

Недвижимость

QTEC

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с ftecQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с RSPE

Доходность на риск

QTEC vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.14

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.86

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

24.79

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QTEC и RSPT

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-58.91%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-10.67%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-26.62%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-32.49%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.67%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.06%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-8.90%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.95%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и RSPT

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеют волатильность 7.51% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

17.17%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

21.53%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

24.08%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

23.77%

+3.73%

Сравнение комиссий QTEC и RSPT

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и RSPT

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QTEC and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to RSPT (7.25%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, QTEC leads with 22.85% vs 22.29% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 22.85% return vs 22.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while RSPT is Technology Equities. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор