PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTEC с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с RSPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QTEC returned 21.36%/yr vs 21.19%/yr for RSPT. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 37.09%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 40.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTEC имеют среднегодовую доходность 21.36%, а акции RSPT немного отстают с 21.19%.

QTEC

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
40.44%
С начала года
37.09%
1 год
49.98%
3 года*
28.30%
5 лет*
13.97%
10 лет*
21.36%
Всё время*
15.28%

RSPT

1 день
-1.16%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
39.48%
С начала года
40.65%
1 год
57.32%
3 года*
30.41%
5 лет*
16.79%
10 лет*
21.19%
Всё время*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTEC

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
$92.71M$77.25M$92.76M

RSPT

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
$34.09M$44.90M$44.73M

Сравнение доходности по годам QTEC и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		37.09%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%38.76%48.22%-4.62%37.78%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		40.65%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between QTEC and RSPT is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.92

The correlation between QTEC and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и RSPT

Секторы
QTEC
RSPT

Технологии

85.4%
98.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Промышленность

2.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTEC
85.4%
RSPT
98.7%

Коммуникационные услуги

QTEC
8.3%
RSPT
1.3%

Потребительский циклический сектор

QTEC
2.1%
RSPT

-

Промышленность

QTEC
2.1%
RSPT
0.8%

Сырьевые материалы

QTEC

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

RSPT

-

Энергетика

QTEC

-

RSPT
1.3%

Финансовые услуги

QTEC

-

RSPT
0.0%

Здравоохранение

QTEC

-

RSPT

-

Недвижимость

QTEC

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с QQQJQTEC с VOOQTEC с FTEC
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с XLK

Доходность на риск

QTEC vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTEC c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTECRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.27

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.86

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.33

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

12.48

-3.79

QTEC vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTEC и RSPT

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-58.91%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-13.29%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-26.62%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-32.49%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-33.67%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.24%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-8.89%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

4.61%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и RSPT

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

8.24%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

20.95%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.58%

25.43%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

24.87%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

24.06%

+3.88%

Сравнение комиссий QTEC и RSPT

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и RSPT

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QTEC and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTEC has higher volatility (10.27%) compared to RSPT (8.24%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, QTEC leads with 21.36% vs 21.19% for RSPT. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QTEC has performed better with a 21.36% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

RSPT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.01% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while RSPT is Technology Equities. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор