PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTEC returned 17.36%/yr vs 7.79%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 23.83%.

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-39.83%26.89%10.22%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between QTEC and QQQJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.86

The correlation between QTEC and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и QQQJ

Секторы
QTEC
QQQJ

Технологии

87.9%
39.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.4%

Промышленность

1.9%
11.2%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

18.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

QTEC
87.9%
QQQJ
39.3%

Коммуникационные услуги

QTEC
6.2%
QQQJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

QTEC
4.0%
QQQJ
11.4%

Промышленность

QTEC
1.9%
QQQJ
11.2%

Сырьевые материалы

QTEC

-

QQQJ
2.7%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

QQQJ
2.6%

Энергетика

QTEC

-

QQQJ
2.6%

Финансовые услуги

QTEC

-

QQQJ
1.0%

Здравоохранение

QTEC

-

QQQJ
18.3%

Недвижимость

QTEC

-

QQQJ

-

Коммунальные услуги

QTEC

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с VOO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

QTEC vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTECQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.49

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

17.19

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTEC vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTECQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QTEC и QQQJ

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-39.57%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.84%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-22.46%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

-39.57%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.20%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-15.73%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.74%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и QQQJ

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.59%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

14.65%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

18.06%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.17%

22.02%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.50%

22.05%

+5.45%

Сравнение комиссий QTEC и QQQJ

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и QQQJ

QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and QQQJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to QQQJ (5.59%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QTEC leads with 17.36% vs 7.79% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTEC has performed better with a 17.36% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

QQQJ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.15% for QQQJ.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор