Сравнение QCAP с QBUF
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. QCAP is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, QCAP returned 8.32% vs 9.37% for QBUF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCAP показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 3.62%.
QCAP
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.28% | 7.13% | 4.66% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 3.62% | 11.08% | 5.90% |
Correlation
The correlation between QCAP and QBUF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between QCAP and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. QBUF — Ранг доходности на риск
QCAP
QBUF
Сравнение QCAP c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCAP | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 4.07 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.75 | 13.51 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCAP и QBUF
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, примерно равная максимальной просадке QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -8.84% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -2.31% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.30% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.79% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.69% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и QBUF
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) имеют волатильность 2.00% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 2.06% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.00% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 5.58% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 8.34% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.72% | 8.34% | +0.38% |
Сравнение комиссий QCAP и QBUF
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и QBUF
Ни QCAP, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCAP and QBUF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBUF has higher volatility (2.06%) compared to QCAP (2.00%). In terms of maximum drawdown, QCAP dropped -9.17% vs QBUF's -8.84%.
On 1-year performance, QBUF leads with 9.37% vs 8.32% for QCAP. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 9.37% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and QBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.79% for QBUF.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор