PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

QCAP и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и FLJJ

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий QCAP и FLJJ

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

QCAP vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.80

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.15

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

13.06

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.75

-0.67

Корреляция

Корреляция между QCAP и FLJJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и FLJJ

Ни QCAP, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и FLJJ

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-6.91%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.86%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.45%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.82%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.93%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и FLJJ

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.16%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.49%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

6.42%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.31%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

6.31%

+2.72%