PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

QCAP и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и APRT

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%13.87%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с AAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий QCAP и APRT

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

QCAP vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.34

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.04

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.77

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

11.67

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.34

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.99

+0.09

Корреляция

Корреляция между QCAP и APRT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и APRT

Ни QCAP, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок QCAP и APRT

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-14.98%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.70%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.11%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и APRT

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.02%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.81%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.98%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

10.82%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.40%

-1.36%