PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

QCAP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и APRP

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с AAPRQCAP с BUFD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий QCAP и APRP

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

QCAP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.39

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.10

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.75

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

11.80

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.39

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между QCAP и APRP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и APRP

Ни QCAP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и APRP

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-13.66%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.24%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.33%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.22%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и APRP

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.70%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.98%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.97%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

9.96%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

9.76%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.76%

-0.72%