PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

APRP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и ISWN

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANWAPRP с NVDY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий APRP и ISWN

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

APRP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.61

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

6.68

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.04

+1.08

Корреляция

Корреляция между APRP и ISWN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и ISWN

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок APRP и ISWN

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-32.35%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.63%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.11%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-16.57%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.32%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и ISWN

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 1.98%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

6.13%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.60%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

11.81%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

11.47%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

11.40%

-1.64%