PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

QCAP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и AJAN

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.16%7.13%10.40%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

QCAP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.83%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с APRWQCAP с DOGGQCAP с DDECQCAP с AAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий QCAP и AJAN

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

QCAP vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.18

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

8.34

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.18

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между QCAP и AJAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и AJAN

Ни QCAP, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и AJAN

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-4.11%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-3.34%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.46%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.30%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и AJAN

Текущая волатильность для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) составляет 0.69%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что QCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.38%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.72%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

4.42%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

3.86%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

3.86%

+5.17%