Сравнение QBY с PAPI
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QBY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности QBY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.45%.
QBY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- -32.62%
- С начала года
- -32.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -32.88% | -8.88% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.45% | 1.44% |
Correlation
The correlation between QBY and PAPI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение QBY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и PAPI
Максимальная просадка QBY за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -14.27% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -0.25% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -2.75% | -24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 10.48% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 11.74% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 11.74% | +18.63% |
Сравнение комиссий QBY и PAPI
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и PAPI
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 143.09%, что больше доходности PAPI в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.35% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 143.09% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and PAPI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 143.09%, compared with 7.35% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для QBY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор