Сравнение QBY с THTA
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности QBY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
QBY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -25.84%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.84% | -8.88% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | 1.54% |
Correlation
The correlation between QBY and THTA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. THTA — Ранг доходности на риск
QBY
THTA
Сравнение QBY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 0.08 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и THTA
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -31.41% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.95% | -6.79% | -26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.40% | -7.52% | -17.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 5.80% | +27.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 20.25% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 20.25% | +12.71% |
Сравнение комиссий QBY и THTA
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и THTA
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.11%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 101.11% | 15.05% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and THTA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 101.11%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для QBY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор