PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с QDTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Nasdaq-100 funds. QBUF is passively managed, while QDTY is actively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 39.98% for QDTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBUF charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 16.37%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и QDTY

2026 (YTD)2025
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%8.41%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%

Correlation

The correlation between QBUF and QDTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between QBUF and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и QDTY

Секторы
QBUF
QDTY

Технологии

50.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QBUF
50.7%
QDTY
53.7%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
QDTY
15.8%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
QDTY
12.2%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
QDTY
7.7%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
QDTY
4.2%

Промышленность

QBUF
3.3%
QDTY
3.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
QDTY
1.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
QDTY
1.1%

Энергетика

QBUF
0.7%
QDTY
0.6%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
QDTY
0.2%

Недвижимость

QBUF
0.1%
QDTY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с HQU.TO
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY

Доходность на риск

QBUF vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFQDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.65

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.41

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.62

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

13.27

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.86

+0.50

Просадки

Сравнение просадок QBUF и QDTY

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и QDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-23.45%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.10%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-4.48%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.02%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и QDTY

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

3.29%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

11.77%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

15.18%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

25.87%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

25.87%

-17.40%

Сравнение комиссий QBUF и QDTY

QBUF берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и QDTY

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%.

ПозицияTTM2025
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and QDTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (3.29%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs QDTY's -23.45%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 11.93% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.00% for QBUF.

They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 1.01% for QDTY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и QDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор