PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QBUF tracks the Invesco QQQ Trust while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.91% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QBUF

1 день
0.08%
1 месяц
0.90%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.58%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.76%11.08%5.92%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%7.83%

Correlation

The correlation between QBUF and JEPQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between QBUF and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и JEPQ

Секторы
QBUF
JEPQ

Технологии

50.7%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.1%

Здравоохранение

5.1%
4.4%

Промышленность

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QBUF
50.7%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QBUF
3.3%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QBUF
0.7%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QBUF
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QBUF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.45

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.25

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.26

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

15.99

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.00

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QBUF и JEPQ

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-20.07%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-8.82%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.42%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.79%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.28%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.06%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

11.72%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

16.60%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

16.60%

-8.14%

Сравнение комиссий QBUF и JEPQ

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и JEPQ

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and JEPQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 11.91% for QBUF. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for QBUF.

QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор