PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBUF с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QBUF is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QBUF returned 9.37% vs 26.42% for GPIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QBUF charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

QBUF

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.62%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и GPIQ

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		3.62%11.08%5.90%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%7.69%

Correlation

The correlation between QBUF and GPIQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between QBUF and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и GPIQ

Секторы
QBUF
GPIQ

Технологии

50.7%
58.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
6.4%

Здравоохранение

5.1%
3.6%

Промышленность

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.0%

Энергетика

0.7%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QBUF
50.7%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
GPIQ
3.6%

Промышленность

QBUF
3.3%
GPIQ
2.6%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
GPIQ
1.3%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
GPIQ
1.0%

Энергетика

QBUF
0.7%
GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
GPIQ
0.2%

Недвижимость

QBUF
0.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HEQQQBUF с QCJLQBUF с QQQMQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QBUF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBUFGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.66

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.79

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

11.26

+2.25

QBUF vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBUF и GPIQ

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-21.06%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-9.51%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-3.85%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-2.28%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.35%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и GPIQ

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 2.06%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.67%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

13.44%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

15.94%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

17.95%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

17.95%

-9.61%

Сравнение комиссий QBUF и GPIQ

QBUF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и GPIQ

QBUF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%.

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QBUF and GPIQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to QBUF (2.06%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 9.37% for QBUF. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 0.00% for QBUF.

They also come from different issuers: Innovator and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for QBUF and 0.29% for GPIQ.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор