PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBUF с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с BAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past year, QBUF returned 11.93% vs 20.12% for BAPR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.81%.

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и BAPR

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%6.57%

Correlation

The correlation between QBUF and BAPR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.80

The correlation between QBUF and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и BAPR

Секторы
QBUF
BAPR

Технологии

50.7%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.4%

Промышленность

3.3%
8.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QBUF
50.7%
BAPR
36.2%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
BAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
BAPR
4.9%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
BAPR
8.4%

Промышленность

QBUF
3.3%
BAPR
8.1%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
BAPR
2.3%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
BAPR
1.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
BAPR
3.5%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
BAPR
11.9%

Недвижимость

QBUF
0.1%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с HQU.TO
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с USMVBAPR с BUFRBAPR с PRPFX

Доходность на риск

QBUF vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBUFBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.59

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
6.11

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.87

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

10.46

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

57.55

-39.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBUF vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBUFBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.59

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.84

+0.53

Просадки

Сравнение просадок QBUF и BAPR

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-23.91%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.93%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.23%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-2.59%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и BAPR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) составляет 0.23%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что QBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.06%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.53%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.64%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.49%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

13.12%

-4.65%

Сравнение комиссий QBUF и BAPR

И QBUF, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и BAPR

Ни QBUF, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QBUF and BAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAPR has higher volatility (1.06%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs BAPR's -23.91%.

On 1-year performance, BAPR leads with 20.12% vs 11.93% for QBUF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAPR has performed better with a 20.12% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBUF and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while BAPR is Defined Outcome. QBUF tracks Invesco QQQ Trust, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор