Сравнение QBIG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
QBIG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности QBIG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QBIG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | -10.30% | 21.46% | 3.04% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | -8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
QBIG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -10.30%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QBIG и XMMO
QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
QBIG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
QBIG
XMMO
Сравнение QBIG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBIG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.91 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.41 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.42 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между QBIG и XMMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBIG и XMMO
QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок QBIG и XMMO
Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QBIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -55.37% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.70% | -12.81% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -2.62% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -9.52% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 2.70% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBIG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.80%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QBIG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.04% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.39% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 22.03% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 21.27% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 22.11% | +6.07% |