PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. QBIG is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past year, QBIG returned 35.53% vs 10.27% for SPHD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и SPHD

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%-3.99%

Correlation

The correlation between QBIG and SPHD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов QBIG и SPHD

Секторы
QBIG
SPHD

Технологии

19.4%
1.5%

Финансовые услуги

14.8%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

QBIG
19.4%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

QBIG
14.8%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.9%
SPHD
3.4%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.0%
SPHD
8.6%

Сырьевые материалы

QBIG

-

SPHD

-

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

SPHD
17.8%

Энергетика

QBIG

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

QBIG

-

SPHD
5.1%

Промышленность

QBIG

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

QBIG

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

QBIG

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

QBIG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.93

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.43

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.41

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

3.51

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.93

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QBIG и SPHD

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-41.39%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-7.33%

-12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-4.24%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-4.70%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.94%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и SPHD

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.22%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

7.60%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

11.10%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.28%

14.17%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.28%

17.64%

+9.64%

Сравнение комиссий QBIG и SPHD

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и SPHD

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and SPHD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 10.27% for SPHD. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.30% for SPHD.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор