PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBIG с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QBIG (Invesco Top QQQ ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. QBIG is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, QBIG returned 16.43% vs 33.06% for QQQM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QBIG charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

QBIG

1 день
-2.37%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-4.71%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBIG и QQQM

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-3.30%21.46%3.04%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%-0.94%

Correlation

The correlation between QBIG and QQQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between QBIG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBIG и QQQM

Секторы
QBIG
QQQM

Технологии

22.9%
58.7%

Финансовые услуги

10.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

QBIG
22.9%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

QBIG
10.5%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

QBIG
7.4%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

QBIG
6.7%
QQQM
14.3%

Сырьевые материалы

QBIG

-

QQQM
1.0%

Потребительский защитный сектор

QBIG

-

QQQM
6.4%

Энергетика

QBIG

-

QQQM
0.5%

Здравоохранение

QBIG

-

QQQM
3.7%

Промышленность

QBIG

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

QBIG

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QBIG

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с QLD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QBIG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBIGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.87

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.46

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.78

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

10.21

-7.74

QBIG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QQQM

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBIGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-35.04%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-11.96%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-3.91%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.19%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.25%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.46%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBIGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

8.84%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

14.40%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

17.79%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

22.54%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

22.29%

+5.13%

Сравнение комиссий QBIG и QQQM

QBIG берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QQQM

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QBIG and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to QBIG (7.46%). In terms of maximum drawdown, QBIG dropped -30.33% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 33.06% vs 16.43% for QBIG. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 33.06% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for QBIG.

QBIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQM is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.29% for QBIG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBIG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор