PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с QQEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с QQEW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW).

QBIG и QQEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и QQEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и QQEW

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.59%21.46%3.04%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		-10.22%14.22%-6.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBIG показывает доходность -10.59%, а QQEW немного выше – -10.22%.

QBIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.55%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQEW

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-10.22%
6 месяцев
-10.54%
1 год
4.38%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.49%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG

Сравнение комиссий QBIG и QQEW

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии QQEW в 0.58%.

QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. QQEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c QQEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGQQEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.20

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.45

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.33

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

1.05

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. QQEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа QQEW равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и QQEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGQQEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между QBIG и QQEW составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и QQEW

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.35%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и QQEW

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки QQEW в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и QQEW.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGQQEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-58.16%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-15.74%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-12.64%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-8.33%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

4.89%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и QQEW

Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что QBIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGQQEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

6.44%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

12.88%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

21.81%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

20.60%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

20.78%

+7.36%