PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QBIG с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QBIG с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

QBIG и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QBIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QBIG и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QBIG и NVDU

2026 (YTD)20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		-10.30%21.46%3.04%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-14.81%33.65%-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, QBIG показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -14.81%.

QBIG

1 день
1.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-8.80%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.71%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-21.99%
1 год
96.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Top QQQ ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QLDQBIG с QQH
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Сравнение комиссий QBIG и NVDU

QBIG берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
QBIG
Invesco Top QQQ ETF

Доходность на риск

QBIG vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBIG c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QBIGNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.93

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.28

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.40

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QBIG vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBIG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDU равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBIG и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QBIGNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.61

Корреляция

Корреляция между QBIG и NVDU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBIG и NVDU

QBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.

TTM202520242023
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.80%5.68%16.85%0.63%

Просадки

Сравнение просадок QBIG и NVDU

Максимальная просадка QBIG за все время составила -30.33%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBIG и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

QBIGNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-67.27%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.70%

-42.27%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-33.79%

+18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-19.10%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

17.80%

-11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QBIG и NVDU

Текущая волатильность для Invesco Top QQQ ETF (QBIG) составляет 7.80%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что QBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QBIGNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

20.25%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

51.22%

-35.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

81.96%

-54.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

91.92%

-63.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.18%

91.92%

-63.74%